Предыдущая страница реферата | 1  2  3  4  5  6  7  8  9 | Следующая страница реферата

Отсюда важной организационной задачей является создание в банках службы анализа экономической конъюнктуры рынка и экономического экспертирования коммерческих кредитов, что позволит оценивать реальную целесообразность проведения конкретных операций и координировать деятельность всех банковских подразделений. Для эффективного анализа банковских рисков и разработки методов их снижения, необходимо сначала подразделить риски по видам и типам, а затем вырабатывать способы снижения или устранения конкретных рисков. Поэтому рассмотрим более подробно структуру деления банковских рисков.

1. ВИДЫ БАНКОВСКИХ РИСКОВ

В связи с тем, что оптимальное соотношение уровней риска и ожидаемой прибыли различно и зависит от ряда факторов, особенно важно измерить и численно определить уровень конкретного вида риска или совокупного риска. В настоящее время анализ и оценка уровня банковского риска производятся с помощью инструментов теории вероятностей и методов математической статистики. Если анализируется конкретная ситуация, то проводится анализ в статистике.

Практически все банковские риски можно подразделить по виду отношения к внутренней и внешней среде банка. Эти признаки являются главными для большой группы банковских рисков, и отличаются друг от друга наличием внешнего воздействия на уровень риска и внутренними причинами возникновения банковских рисков. К внешним относятся риски, непосредственно не связанные с деятельностью банка или его клиентуры. На уровень внешних рисков оказывает влияние множество факторов — демографические, политические, географические, экономические, социальные и прочие.

Внутренние риски — это риски, обусловленные деятельностью самого банка, его клиентов или его контрагентов. На уровень внутренних рисков оказывают влияние: деловая активность руководства банка, выбор правильной стратегии и тактики банка и т.д.

Не зависимо от разделения на внутренние и внешние, все виды банковских рисков можно выделить по времени появления и степени риска.

По времени риски можно разделить на ретроспективные, текущие и перспективные. Разделение рисков по времени необходимо для того, чтобы проанализировав ретроспективные риски, более точно предупреждать текущие и перспективные риски. По степени (объему) банковские риски можно определить как низкие, умеренные и полные.

При определении и изучении банковских рисков, необходимо помнить, что банки в своей деятельности сталкиваются не с одним определенным риском, а со всей совокупностью различных видов риска, отличающихся между собой по месту и времени возникновения, своему влиянию на деятельность банка, и рассматривать их (риски)необходимо в совокупности. Изменение одного вида риска вызывают изменения почти всех остальных видов. Все это, естественно, затрудняет выбор метода анализа уровня конкретного риска и принятие решения по его оптимизации ведет к углубленному анализу множества других рисковых факторов.

В общем виде, все банковские риски по факторам возникновения бывают или политические, или экономические. Политические риски — это риски, обусловленные изменением политической обстановки, отрицательно влияющей на результаты деятельности предприятий (военные действия на территории страны, закрытие границ, запрет на вывоз или ввоз товаров и т.д.). Экономические риски — это риски, обусловленные неблагоприятными изменениями в экономике страны или в экономике самого банка. Наиболее распространенным видом экономического риска является риск несбалансированной ликвидности
(невозможности своевременно выполнять платежные обязательства).
Экономические риски также представлены изменением уровня управления, конъюнктурой рынка и т.д.

2. ВНЕШНИЕ РИСКИ

Коммерческие внешние риски подразделяются на три основных вида рисков
: страновые, валютные и риски стихийных бедствий (форс-мажорных обстоятельств).

2.1.Страновой риск

В основном, все банки, созданные с участием иностранного капитала и банковские учреждения, имеющие генеральную лицензию, подвергаются данному типу банковского риска. Эти риски непосредственно связаны с интернационализацией деятельности банков и банковских учреждений, зависят от политико-экономической ситуации в стране контрагента, стране клиента. В основном допускается ошибочная оценка финансового состояния и устойчивости иностранного контрагента. Для предупреждения появления странового риска используется анализ индекса БЕРИ, регулярно публикуемого германской фирмой
БЕРИ. Данный индекс выводится на основе результатов деятельности группы экспертов, которая 4 раза в год анализирует экономическую и политическую ситуацию в различных странах. Проводится опрос респондентов по 15 оценочным критериям и суммируются баллы, набранные страной. Чем выше количество собранных баллов, тем ниже страновой риск.

Существует, также, оригинальная методика анализа уровня странового риска, применяемая Швейцарской банковской корпорацией. Примерно в 1980 году экономический отдел Швейцарской банковской корпорации разработал новые, систематизированные и четко нормированные принципы подхода к определению уровня странового риска. Эти принципы основывались на постулате, что его расчет должен быть полезным и легко анализируемым материалом, который предоставляется в распоряжение высших руководителей банков, принимающих решения в зависимости от уровня и структуры потолка банковских кредитов для каждой страны. Исходя из этого, были сформулированы следующие основополагающие принципы:

-прогнозирование странового риска должно опираться на анализ структурных и качественных характеристик государственного устройства, так же как и на количественные показатели, основанные на изучении цифровых данных и соотношений;

-причины выводов о повышении рискованности положения должны быть вполне понятны читателю отчета;

-сочетание двух типов анализа ( качественного и количественного ) должно быть четким и конкретным : все таблицы и сопоставления должны включать расшифровку сокращений, чтобы облегчить анализ и повысить его эффективность.

На основе этих базовых принципов составляется Схема Факторов Риска
(СФР). СФР имеет особенно простую, легкую для чтения и постижения форму, но это не означает, что специалисты по статистике и анализу конкретной национальной действительности ограничиваются анализом только тех данных, которые содержатся в Схеме факторов риска.

Интересна также методика, опубликованная в журнале “Euromoney”, которая характеризует оценку степени риска инвестиций в экономику различных стран мира и представленных в виде ранжированного перечня стран с интегральными балльными и частными оценками риска. В состав частных показателей входят :

-эффективность экономики, рассчитываемая исходя из прогнозируемого среднегодового изменения Валового Национального Продукта государства в 1994-
1995 годах;

-уровень политического риска;

-уровень задолженности, рассчитываемой по данным Мирового банка с учетом размера задолженности, качества ее обслуживания, объема экспорта, баланса внешнеторгового оборота и т.п.;

-доступность банковских кредитов;

-доступность краткосрочного финансирования;

-доступность долгосрочного ссудного капитала;

Рекомендуем скачать другие рефераты по теме: англия реферат, диплом о высшем.



Предыдущая страница реферата | 1  2  3  4  5  6  7  8  9 | Следующая страница реферата

Поделитесь этой записью или добавьте в закладки