Предыдущая страница реферата | 10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20 | Следующая страница реферата

где [pic] - нормы процентов за пользование соответственно межбанковскими кредитами ,срочными вкладами, средствами на расчетных и текущих счетах (в % годовых);

YI, YII, YIII - удельные веса соответствующих ресурсов в общем объеме ресурсов (в %);

[pic] - неиспользуемые доли соответствующих ресурсов (в %);

НР - нормы резервирования (в %).

Дальше логика формирования реальной цены кредитных ресурсов выглядит так. Прежде всего надо выяснить меру влияния на эту цену общебанковских расходов, т.е. размер маржи, которую следовало бы прибавить к ранее найденным 150% ставки. Для этого можно воспользоваться формулой:

Общие расходы банка, за Прочие доходы, связанные исключением расходов по -- с осуществлением ссудных +
Плановая привлечению ресурсов операций прибыль

М =

Активы, приносящие доход

Первый элемент числителя может быть подсчитан, в том числе с использованием приближенных методов. Предположим, он определен в размере 5 млн. руб. Второй элемент числителя формулы будет включать в себя доходы по ссудным операциям, имеющим неплановый характер (дополученные за прошлые годы доходы, штрафы, пени, проценты, комиссии ), а также некоторые текущие комиссии. Допустим, в сумме все это составит 3 млн. руб. (усредненный показатель). Важное значение имеет третий элемент. Любой банк должен составлять ежеквартальный расчет планируемой к получению прибыли хотя бы потому, что ему нужно делать авансовые платежи в бюджет. В расчете на месяц берется 1/3 этой суммы. Если банк планирует прибыль в 30 млн. руб., то искомая величина составит 10 млн. руб.

В знаменатель формулы войдут: выданные межбанковские кредиты, средства на счетах по совместной хозяйственной деятельности, средства на ссудных счетах клиентов. Если определяется месячная маржа, то все эти активы берутся в средневзвешенном размере. Пусть расчеты показали, что речь идет о сумме в 250 млн. руб.

Тогда [pic] т.е. нужно, чтобы каждый рубль работающих активов приносил в месяц
0,048 руб. Иначе говоря, годовая ставка должна быть:

[pic]

Таким образом, реальная цена кредита в нашем примере составит: 150% +
57,6% = 207,6%. Разумеется, фактическая цена, которая сложится на рынке ссудных капиталов, скорее всего будет либо больше расчетной цены (при дефиците предложения, больших ценовых претензиях кредиторов и т.д.), либо меньше (при нехватке спроса, неготовности заемщиков оплачивать слишком высокие, на их взгляд, расходы кредиторов и т.п.). Но она представляет собой ту ось или центр колебаний к которому фактические цены кредитных ресурсов будут стремиться в тенденции.

Для практических нужд могут использоваться различные другие формулы расчета процентной ставки за кредиты.

6 Кредитный риск.

1 Причины возникновения риска.

В литературе приняты несколько тождественных по сути определений финансового риска:

. ситуативная характеристика деятельности любого участника финансового рынка, отражающая неопределенность её исхода и возможные неблагоприятные последствия в случае неуспеха;

. отсутствие предсказуемости потенциального результата каких-либо действий субъектов рынка, совершаемых в настоящий момент;

. невозможность предсказать со 100% точностью, произойдет финансовое событие или нет, и вытекающая из этого вероятность потерь.

Таким образом, финансовый риск выражается в вероятности снижения доходов, потери прибыли и возникновения убытков вследствие тех или иных причин, включая неверные действия или отсутствие действий.

Риск является неизбежной частью банковской деятельности. Тем не менее банк обычно предпочитает избежать риска, а если это невозможно, то свести его к минимуму. Кроме того, банки хотят иметь возможность выбора из двух или более событий наименее рискованного либо соотнести риск какого-либо предстоящего события, в том числе рискованность собственных действий, с возможными выгодами и выбрать оптимальное соотношение. При этом, однако, следует иметь в виду: чем ниже уровень риска, тем ниже при прочих равных условиях и вероятность получить высокую прибыль.

Банки стремятся получить наибольшую прибыль. Но это стремление ограничивается возможностью понести убытки. Риск банковской деятельности и означает вероятность того, что фактическая прибыль банка окажется меньше запланированной, ожидаемой. Чем выше ожидаемая прибыль, тем выше риск.
Связь между доходностью операций банка и его риском в очень упрощенном варианте может быть выражена прямолинейной зависимостью.

Риск никогда не может быть равен 0, но банк должен определить его объемные характеристики. Главное - не превысить определенную величину риска, после которой уже нарушается прямолинейная зависимость (прямая линия приобретает очертания параболы) и возникает опасность получить только убытки, не выйдя из зоны допустимого риска.

Уровень риска увеличивается, если:

Рекомендуем скачать другие рефераты по теме: доклад по обж, культурология как наука.



Предыдущая страница реферата | 10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20 | Следующая страница реферата

Поделитесь этой записью или добавьте в закладки