Предыдущая страница реферата | 2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 | Следующая страница реферата

Основным источником привлеченных средств для российских банков вновь стали, как и в 1992-1993 гг., текущие счета и срочные депозиты предприятий. Это неудивительно, поскольку в целом денежные активы реального сектора экономики увеличились до 3% ВВП к концу 1999 г. по сравнению с 1,5% на начало 1998 г., а доля депозитов предприятий в пассивах банковской системы поднялась до 30% (20% в июле-августе 1998 г.).

Снижение уровня реальных доходов населения в 1998-1999 гг. почти на
30% и кризис доверия к коммерческим банкам резко сузили возможности наращивания банковских пассивов путем привлечения средств населения.
Частные депозиты населения в рублях возросли за год на 10%, но практически исключительно благодаря вложениям в Сбербанке, который увеличил рублевые депозиты населения на 25% по сравнению с серединой 1998 г. Валютные же вклады населения не превышали 50% докризисного уровня. Можно полагать, что процесс возрождения доверия населения к банковской системе и восстановления организованных сбережений до докризисного уровня потребует как минимум 3-4 года.

В результате кризиса доверия зарубежных инвесторов к российскому рынку государственного долга и российским банкам объемы привлеченных средств нерезидентов сократился за 1999 г. - на 1/3 в валютном эквиваленте. Старые кредиты погашались, новые, если и предоставлялись, то на короткие срок и в меньших масштабах.

3.2. Качество капитала российских банков.

Оценка структуры совокупного капитала действующих кредитных организаций показывает, что до кризиса базовый капитал превышал половину совокупного капитала банковской системы (см. рис.). За период с августа по октябрь 1998 г. базовый капитал сократился более чем на 40%. В конце 1998 г. его значение вернулось к уровню на начало года, однако убытки, не показанные ранее и отраженные в I квартале 1999 г., привели к сокращению базового капитала на 1/3 по сравнению с началом 1999 г. Лишь крупные вливания в уставный фонд Внешторгбанка и прибыльная работа во II квартале
1999 г. позволили банковской системе восстановить 50-процентный уровень базового капитала в общем капитале банковской системы, а к концу года повысить его до 60%.

Структура капитала действующих кредитных организаций

Рис. 3.

[pic]

К концу I квартала 1999 г. вследствие увеличения убытков банковской системы совокупные фонды составляли лишь 75% уровня возможных потерь.
Однако во II квартале наметилась тенденция к росту их соотношения в основном за счет сокращения накопленных убытков, в результате чего во втором полугодии 1999 г. величина фондов вновь превысила объемы потерь.
Однако не все фонды банков предназначены и могут быть использованы для компенсации потерь. В частности, на начало 1998 г. совокупная величина резервных фондов, прямое назначение которых - компенсировать потери, составляла лишь 17% всех фондов, в то время как фонды экономического стимулирования и производственного и социального развития - около 70%. С середины 1999 г. доля резервных фондов в общем объеме банковских фондов устойчиво находилась на уровне 15%.

Защищенность средств клиентов характеризуется отношением собственных средств банков к привлеченным (см. рис.4). Этот показатель до кризиса был достаточно высоким - на начало 1998 г. он равнялся 22,7%. В странах
Восточной Европы (Польше, Венгрии, Чехии) значение данного коэффициента колеблется в пределах 15-20% (в развитых странах оно еще ниже). Однако в ходе кризиса величина этого показателя снизилась почти вдвое (до 11,9%) и немного возросла к концу 1999 г. - до 13%.

Собственные средства банков и их отношение к привлеченным средствам..

Рис. 4.

[pic]

Кризис ослабил интерес банков к приобретению недвижимости. В результате этого, а также увеличения объемов уставного капитала коэффициент иммобилизации капитала (отношение величины уставного капитала к имуществу банков) возрос к концу 1999 г. до 1,9 против 1,07 на начало августа 1998 г. Вот почему можно высказать определенные сомнения в правильности решения Банка России, позволившего собственникам банков осуществлять взносы в их уставные фонды путем передачи зданий. Очевидно, такое решение способствует улучшению количественных показателей капитализации банков, но ведет к ухудшению качества капитала.

В 1999 г. произошло заметное увеличение уставного капитала российских банков: за 11 месяцев он возрос более чем на 40 млрд. руб. (около 0,9%
ВВП), при этом 10 млрд. руб. внесло государство. Если исключить крупные разовые операции, темп прироста уставного капитала составляет 0,1-0,15% ВВП в квартал, что соответствует темпу прироста уставного капитала непосредственно перед кризисом.

Перспективы получения прибыли банками выглядели в 1999 году достаточно оптимистичными. По итогам трех кварталов 1999г., чистые убытки всей банковской системы составили примерно 2 млрд. руб. Если исключить из рассмотрения несколько убыточных банков, фактически являющихся банкротами
(крупнейший из них - СБС-Агро), то, напротив, банковский сектор получил прибыль в 25-30 млрд. руб. Таким образом, даже с учетом неизбежных затрат, связанных с банкротством ряда крупных банков, российская банковская система способна в ближайшие годы зарабатывать и капитализировать 0,5-1% ВВП в год.

Вместе с тем вызывает сомнение устойчивость доходов российских банков.
В частности, очевидно преобладающее значение валютной переоценки, о которой говорилось выше. В то же время процентная маржа, хотя и становится положительной, остается на очень низком уровне (см. табл. 4 )..

Оценка основных доходов банков

(в % к ВВП)

Таблица 4
| |1996 г.|1997 г. |1998 г.|1999 |
| | | | |г. |
|Чистый процентный доход. |-0,19 |-0,10 |-0,24 |-0,12 |
|Чистый доход по ценным бумагам.|3,32 |1,86 |0,04 |0,70 |
|Чистый доход по валютным |0,15 |0,15 |1,65 |1,29 |
|операциям. | | | | |
|Чистый доход по прочим |-1,63 |-1,10 |-2,50 |-2,10 |
|операциям. | | | | |
| | | | | |
|Прибыль, всего : |1,65 |0,81 |-1,04 |0,11 |

Ситуация с доходами банков в значительной мере объясняется структурой их активов и пассивов, меняющейся под воздействием новой экономической среды. Увеличение активов банковской системы России в 1998 г. до 39% ВВП было обусловлено опережающей переоценкой валютных активов. По мере стабилизации реального курса рубля и адаптации банковской системы к новым рискам объем активности по всем видам банковских операций снизился. При принятых макроэкономических гипотезах восстановление банковских активов до уровня 1998 г. займет 4-5 лет, так как получать доходы от кредитования предприятий значительно сложнее, чем от операций с государственными ценными бумагами.

IV. Состояние банковской системы в 2000 году.

4.1. Общие положения.

В 2000 году в российской банковской системе продолжался процесс саморазрушения. В первом квартале количество действующих кредитных организаций уменьшилось с 1349 до 1338. Число коммерческих банков (КБ) с уставным капиталом (УК) до 500 тыс. руб. сократилось с 49 до 45, с УК от
500 тыс. до 2 млн. руб. - со 116 до 108, с УК от 2 млн. до 5 млн. руб. — со
160 до 148, с УК от 5 млн. до 10 млн. руб. — с 270 до 253, с УК от 10 млн. до 20 млн. руб. — с 213 до 208. Всего прекратили существование 48 КБ. У двадцати из них были отозваны лицензии за нарушение законодательства и норм
ЦБ, два — в связи с реорганизацией, один преобразован в филиал другого банка, два поглощены без образования филиалов. Общее количество последних по стране сократилось с 3923 до 3875, в том числе Сбербанк лишился двадцати. Меньшими темпами увеличивалось количество крупных по российским меркам банков: с УК от 20 млн. до 40 млн. руб. — с 246 до 256, с УК от 40 млн. руб. и выше — с 295 до 320, то есть всего на 35 больше. Другими словами, спустя полтора года после августовского кризиса Россия остается страной преимущественно малых кредитных организаций, составляющих 57,4% от общего числа. В некоторых районах совсем не стало банковских учреждений, включая филиалы Сбербанка. Зато в РФ расширилось присутствие КБ с иностранным участием (132), доля которых в совокупном уставном капитале выросла вдвое —с 6,4% до 14%. Было бы странно утверждать , что это является положительной тенденцией , поскольку, в сущности это ведет все к тому же оттоку капитала, которое происходит уже на территории Российской Федерации.
Безусловно , августовский кризис подорвал доверие к российским банкам, однако политика хранения денег в коммерческих банках с иностранным участием благоприятствует развитию банковской системы России.

Качественное улучшение российской банковской системы замедлилось, а в ряде сфер деятельности наблюдалась деградация. В 1999 году активы выросли более чем в полтора раза — с 1038 млрд. до 1583 млрд. руб., а у региональных банков — в два раза. В реальном исчислении с учетом пятикратно обесценившегося рубля активы еще не достигли докризисного объема ($55,5 млрд. против $150-155 млрд. в 1997 году). Собственные средства КБ (без
Сбербанка) составили 11,3 млрд. руб. в номинальном выражении. Реально же сектор не восстановился до предавгустовского уровня ($3,9 млрд. против $33-
35 млрд. в 1997 году). Капитал наращивали примерно тысяча кредитных организаций, но лишь у менее четырехсот этот рост опережал темпы инфляции.
В январе-марте 2000 года сохранились фактически все негативные тенденции, которые привели к краху 1998 года. К ним добавилось

Рекомендуем скачать другие рефераты по теме: изложение 8 класс по русскому, решебник.



Предыдущая страница реферата | 2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 | Следующая страница реферата

Поделитесь этой записью или добавьте в закладки