Предыдущая страница реферата | 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

Биноминальная модель оценки премии опциона может использоваться для определения действительной стоимости опциона при предположении, что базисный актив равен одной из двух возможных известных цен по истечении каждого из ограниченного числа периодов и при условии, что известна его цена в начале каждого периода.

Коэффициент хеджирования опциона показывает изменение стоимости опциона при изменении цены базисного актива на $1.

В соответствии с моделью оценки стоимости опциона Блэка-Шоулза стоимость опциона определяется пятью факторами: рыночным курсом акции, ценой исполнения, сроком действия опциона, ставкой без риска и риском обыкновенной акции (при этом предполагается, что ставка без риска и риск обыкновенной акции - постоянные величины в течение всего времени действия опциона).
Список Литературы

1. Балабушкин А. Некоторые характеристики рынка опционов в FORTS.//РЦБ.

2. Буренин А.Н. Рынки производных финансовых инструментов, М.:Инфра-М,

1996

3. Буренин А.Н. Фьючерсные, форвардные и опционные рынки.: Тривола, 1994

4. Чесноков. А.С. Инвестиционная стратегия, опционы и фьючерсы. НИИ

Управления Мин. Экономики РФ, 1993.

5. Четыркин Е.Н. Финансовая математика: Учебник, М., 2003

6. Архив журнала "Рынок ценных бумаг" (www.rbc.ru)

7. Общедоступная информация сайта Промышленно-строительного банка

(www.icbank.ru)

8. Материалы издания «Корпоративный менеджмент» (www.cfin.ru)
-----------------------

100$

Скачали данный реферат: Timofej, Koromyslov, Pogrebnov, Колдаев, Kantonistov, Aref.
Последние просмотренные рефераты на тему: строение реферата, здоровье реферат, курсовая работа на тему, изложение русский язык 6 класс.



Предыдущая страница реферата | 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

Поделитесь этой записью или добавьте в закладки