Предыдущая страница реферата | 1  2  3  4  5  6

При анализе временных рядов применяется спектральный анализ стационарных случайных функций.

Целью спектрального анализа временных рядов является оценка спектра ряда. Спектром временного ряда, является разложение дисперсии ряда по частотам для определения существенных гармонических составляющих.

Значение спектра оценивается по формуле:

m

f (Wj ) = 1/2( {hoco+ 2 ( hk ck cos Wj k }

k=1

где Wj - частоты, для которых оцениваются спектры:

Wj =( j/ ; j = 1,2,...m;

где ck - автоковариационная функция;

hk - специально подобранные веса значений ковариационной функции, зависящие от частоты m; hk - еще называют кореляционным окном;

m - целое число называемое точкой усечения или числом используемых сдвигов и представляющее собой число частотных полос, для которых оценивается спектр.

Чем больше m , тем больше точек оцениваемого спектра, а следовательно, и больше дисперсия оценки в каждой точке.

Чем меньше m, тем лучше оценка.

Величина m зависит от длины временного ряда.

На графике где изображен спектр можно проследить возрастание и убывание спектра, на графике также можно наблюдать пики т.е. отклонения от тренда.

Но также исходя из этого, можно увидеть что временной ряд не имеет периодичности, т. е. нет исходных повторяющихся особенностей ряда.

Кроме того, спектральный анализ можно еще рассмотреть путем изучения сезонных колебаний. Это бы позволило выявить периодические составляющие исследуемого ряда с целью повышения точности прогнозирования.

В данной работе удаление сезонной компоненты не представляет возможности, так как исследуемый ряд не имеет сезонности.

Скачали данный реферат: Адоратский, Gandel'man, Klim, Zamjatin, Akilina, Губанов, Лота.
Последние просмотренные рефераты на тему: шпорі по философии, пожары реферат, налоговая реферат, реферат по математиці.



Предыдущая страница реферата | 1  2  3  4  5  6

Поделитесь этой записью или добавьте в закладки