Предыдущая страница реферата | 6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 | Следующая страница реферата

s=Sst,

(1.10)

d=Sdt,

(1.11)

где: st = ut+lt,

и dt=ut-lt,

(1.12)

Суммирование в формулах (1.10) и (1.11) производится по всем членам ряда. Полученные показатели s и d используются для проверки гипотезы об отсутствии тенденции (s - б средней, d - в дисперсии) в динамике исследуемого экономического показателя. Проверку гипотезы проводят, применяя t-критерий Стьюдента, то есть определяя:

tн=(d-0)/(?1),

(1.13)

tн=(s-µ)/( ?2),

(1.14)

где µ — математическое ожидание величины s;

? - средние квадратические 0, изменения величин s и d.

Значения, µ, ?1 и ?2 табулированы. Если tн ? tкр то гипотеза о наличии тенденции отвергается, tкр находят по таблицам критических точек распределения Стьюдента в зависимости от уровня значимости гипотезы а
(обычно выбирается на уровне 0,05) и числа степеней свободы k: k = n – 1,

(1.15)

где n — число уровней ряда.

Если же tn min,

(2.3)

где ?, - расчетные (теоретические) значения тренда;

у — фактические значения ретроспективного ряда;

n — число наблюдений.

Подбор модели в каждом конкретном случае осуществляется по целому статистически ряду критериев (дисперсии, корреляционному отношению и др.).
Кроме того, для выбора зависимости

?t=f(t) существует несколько подходов. Это метод последовательных разностей, метод характеристик прироста, визуальный (глазомерный) выбор формы. Расчет оценок прироста показателя, дополненный визуальным выбором взаимосвязи, уменьшает риск неправильного выбора модели для прогнозирования. В частности, могут быть рекомендованы следующие аппроксимирующие зависимости:

? Y / ? t = const > ?t =a0 + a1 t,

Рекомендуем скачать другие рефераты по теме: евгений сочинение, структура курсовой работы.



Предыдущая страница реферата | 6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 | Следующая страница реферата

Поделитесь этой записью или добавьте в закладки