Применение точечных и интервальных оценок в теории вероятности и математической статистике

Реферат по дисциплине: «Теория вероятности и математическая статистика»

Выполнил: Апаз С.В. группа ЭП – 21

Крымский Экономический Институт Киевского Национального Экономического Университета

Симферополь — 2002

Точечное оценивание

Как и известно, выборка х1, х2, х3,…,хn является реализацией случай-ного вектора (Х1; Х2;… Хn). Это значит, что каждая числовая характеристика выборки есть реализация случайной величины, которая от выборки к выборке может принимать различные значения и, следовательно, сама является случайной. Такую случайную величину называют выборочной функцией или статистикой и обозначают ã=ã. Эта запись выражает зависимость выборочной функции от случайных компонент Хi, i=, вектора (Х1; Х2;… Хn). Например, выборочными функциями являются среднее арифметическое , статистическая дисперсия , мода, медиана

Так как выборочная статистика величина случайная, то она имеет закон расрпделения, зависящий от закона распадения случайной величины Х в генеральной совокупности.

Пусть требуется подобрать распределение для исследуемой случайной величины Х по выборке х1, х2, х3,…,хn, извлеченной из генеральной совокупности с неизвестной функцией распределения F(х). Выбрав распределение (нормальное, биноминальное, показательное или др.), исходя из анализа выборки (например, по вид гистограммы или по виду полигона относительных частот), мы по данным выборки должны оценить параметры соответствующего распределения. Например, для нормального распре-деления нужно оценить параметры m и ; для распределения Пуасона – параметр l и т.д.

Решение вопросов о "наилучшей оценке" неизвестного параметра и составляет теорию статистического оценивания.

Выборочная числовая характеристика, применяемая для получения оценки неизвестного параметра генеральной совокупности, называется точечной оценкой.

Например, Х – среднее арифметическое, может служить оценкой математического ожидания М (Х) генеральной совокупности . В принципе для неизвестного параметра а может существовать много число-вых характеристик выборки, которые вполне подходяще для того, чтобы служить оценками. Например, среднее арифметическое, медиана, мода могут показаться вполне приемлемыми для оценивания математического ожидания М (Х) совокупности. Чтобы решить, какая из статистик в данном множестве наилучшая, необходимо определить некоторые желаемые свойства таких оценок, т.е. указать условия, которым должны удовлетворять оценки.

Такими условиями являются: несмещенность, эффективности состоятельность.

Если М (ã)=а, то ã называется несмещенной оценкой а.

В других случаях говорят. Что оценка смещена.

Несмещенность оценки означает, что если использовать эту оценку, то в одних случаях может получиться. Что мы завышаем искомый параметр совокупности, в других – занижаем. Однако в среднем мы будет "попадать в цель".

Так, например, несмещенной оценкой для математического ожидания М(Х)=а случайной величины Х является средняя арифметическая = ã.

Действительно,

,

так как результаты выборки х1, х2, х3,…,хn рассматривают как n независимых случайных величин Х1, Х2, Х3,…,Хn, каждая из которых распределена по тому же закону, что и случайная величина Х.

Ели существует больше одной несмещенной оценки, то выбирают более эффективную оценку, т.е. ту, для которой величина второго момента М (ã – а)2 меньше.

Оценка ã1 называется более эффективной, чем оценка ã2, если

М (ã1 – а)2< М (ã2 – а)2.

Ели обозначить через b= М(ã) – а смещение оценки, то

М(ã – а)2=D(ã)+b2, так как М(ã - М(ã)+ М(ã) – а)2= М((ã - М(ã))+ +М(ã) – а))2= М((ã - М(ã))+b)2= Мã - М(ã))2+2b´M(ã - М(ã)) + M(b2) = =D(ã)+b2   (M(ã - М(ã))=0, M(b2)=b2). Поэтому более эффективной оценкой будем считать ту несмещенную оценку, которая имеет меньшую дисперсию.

В частности, средняя арифметическая = ã является наиболее эффективной оценкой математического ожидания М(Х)= а, так как

Рекомендуем скачать другие рефераты по теме: класс, рефераты на украинском языке.



1  2  3 | Следующая страница реферата

Поделитесь этой записью или добавьте в закладки