Предыдущая страница реферата | 1  2  3  4  5  6 | Следующая страница реферата

рис.6

рис.7

На рис.7 смоделирован ССП методом АРСС с параметрами p=2, q=1 и среднеквадратичной ошибкой 1,5822. Дальнейшее преобразование в прогноз временного ряда осуществляется сложением тренда и смоделированного ССП (рис.8).

рис.8

Дата	Прогноз
14.12.2001	97,8013
17.12.2001	98,6445
18.12.2001	99,4309
19.12.2001	100,154
20.12.2001	100,809
21.12.2001	101,397
24.12.2001	101,921
25.12.2001	102,383
26.12.2001	102,791

Б.) Моделирование с помощью АРПСС производится на исходном ряде. Перво-наперво нужно определить порядки p, d и q. На практике это делается на основе разностей только первого или второго порядков. Термин «проинтегрированный» означает, какого порядка нужно взять разность, чтобы получить ССП. Тогда порядком разности и будет d. p и q определяются с помощью коррелограмм ЧАКФ (рис.10) и АКФ (рис.9) ССП, полученного разностями.

Порядок мы определили: d=1. Но порядки p и q трудно определить по нашим коррелограммам, и поэтому мы их определяем эмпирическим методом по наименьшей среднеквадратичной ошибке: p=1, q=2.

рис.9

рис.10

Теперь строим модель АРПСС.

На рис.11 построена модель АРПСС с параметрами p=1, d=1, q=2. Среднеквадратичная ошибка равна 1,6853. прогноз на 26.12.2001 равен 99,429.

рис.11

Дата	Прогноз
14.12.2001	97,179
17.12.2001	97,539
18.12.2001	97,868
19.12.2001	98,17
20.12.2001	98,452
21.12.2001	98,715
24.12.2001	98,965
25.12.2001	99,202
26.12.2001	99,429

3.1.4.Установление адекватности модели.

Для определения адекватности модели строится спектрограмма ряда остатков после моделирования ССП. Модель считается адекватной, если спектр этого ряда является спектром «белого шума». Спектр «белого шума» представляет собой линию горизонтальную оси абсцисс.

Рекомендуем скачать другие рефераты по теме: семейные реферат, ресурсы реферат.



Предыдущая страница реферата | 1  2  3  4  5  6 | Следующая страница реферата

Поделитесь этой записью или добавьте в закладки