Предыдущая страница реферата | 2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 | Следующая страница реферата

2.Норматив больших кредитов

Совокупный размер больших кредитов

Н10 = ------------------------------------- 100 %

Капитал банка

Это норматив больших кредитных рисков , который вычисляется по отношению совокупного размера больших кредитов к собственным средствам банка. Его величина не должна быть больше восьмикратного размера собственных средств.

3. Норматив максимального размера кредитов, гарантий и поручений, выданных одному инсайдеру:

Совокупный размер выданных банком займов (в т.ч. межбанковских),поручительств, учтенных векселей из 100% суммы забалансовых требований к одному инсайдеру коммерческого банка

Н11 = --------------------------------------------- 100 %

Капитал банка

4.Норматив максимального совокупного размера кредитов, гарантий и поручительств , выданных инсайдерам:

Совокупный размер выданных банком займов (в т.ч. межбанковских),поручительств, учтенных векселей из 100% суммы забалансовых требований всех инсайдеров коммерческого банка

Н12 = --------------------------------------------- 100 %

Капитал банка

5. Норматив максимального размера выданных межбанковских займов:

Общая сумма выданных банком межбанковских займов

Н13 = ---------------------------------------------- 100 %

Капитал банка

Максимально этот показатель может быть равен 200%.

6. Норматив рефинансирования:

Общая сумма полученных банком межбанковских займов и общая сумма привлеченных централи- зованных средств

Н14 = --------------------------------------------- 100 %

Капитал банка

Максимально Н14 не выше 300%.

7. Норматив инвестирования:

Средства комерческого банка, которые инвестируются на приобретение акций предприятий и негосударственных долговых обязательств

Н15 = ----------------------------------------

Капитал банка+ценные бумаги в портфеле банка на инвестиции+вложения банка в ассоциированные компании

Максимальное значение Н15 не должно превышать 25% размера собственных средств.

1.3 Задачи управления кредитным риском.

В настоящих условиях, в связи с переходом к рынку и децентрализацией экономики повышаются риски коммерческих банков. Риск повышается в связи с разукрупнением кредитных учреждений и их коммерциализацией. Невозврат кредитов, особенно крупных, может привести банк к банкротству, а в силу его положения в экономике, к целому ряду банкротств связанных с ним предприятий, банков и частных лиц. Поэтому управление кредитным риском является необходимой частью стратегии и тактики выживания и развития любого коммерческого банка.

Рискованность банковских операций решающе влияет на прибыльность и ликвидность банка. Этим объясняется большое значение изучения и прогнозирования рисков, их измерение и учет в банковском менеджменте.
Стратегия банка в этом направлении базируется на таких принципах:
- Привлечение кредитных ресурсов на более выгодных условиях;

- Продажа привлеченного капитала и предоставление услуг путем использования наиболее рентабельных ставок;

- Снижение риска потерь , который достигается набором надежных клиентов и получением гарантий , а также диверсификацию операций и освоение разных рынков привлеченного капитала.

Цель управления кредитованием состоит в ограничении кредитного риска в рамках общей стратегии по предоставлению кредитов.

Ключевая функция управления кредитами заключается в выявлении кредитов с высокой степенью риска. Можно указать семь основных причин вынесения неправильных решений о кредитовании и повышения в связи с этим риска:

- превышение заемщиком нормального уровня продаж;
- неблагоприятные для заемщика торговые операции;

- чрезмерные для заемщика инвестиционные обязательства;

- неудачный анализ кредитоспособности , проведенный кредитором;

- бухгалтерский учет заемщика, скрывающий истинное финансовое положение ;

- намеренная фальсификация заемщиком данных.

Клиентам, предоставление ссуд которым после тщательного анализа представляется рисковым, приходится отказывать в предоставлении ссуд или урезать кредитные лимиты . Если в сложной экономической ситуации компания получает прибыль, то в условиях экономического роста она будет процветать.
Таким образом в ситуации , когда наблюдается спад экономики кредитный риск при принятии решения о кредитовании гораздо меньше.

Цель банковской стратегии риска - выбор вида и размера рисков, которые даже при самых благоприятных стечениях обстоятельств не могут привести к потере ликвидности банком и его банкротству. Особенно важно учитывать риски в условиях неблагоприятной экономической ситуации, социальных и экономических факторов.

Стратегия управления банковскими рисками должна быть разработана в следующих направлениях:

1) Установление и оценка зон некоторого риска с предусмотрением возможных источников убытков и рыночных ситуаций, которые их обуславливают, а также прогнозирование будущих убытков.

2) Осуществление контроля за операциями рискового характера путем координации действий подразделений банка, касающихся их выполнения;

3) Выделение средств , предусмотренных для финансирования мероприятий для предупреждения риска во всех банковских подразделениях и службах;

4) Определение обязательств банковских специалистов и ответственности за соблюдение ими принятой политики управления рисками.

Управление рисками зависит от законодательных ограничений учета риска, решений правления банка, срока проведения операций, финансового состояния партнеров и т.д.

Принятие рисков - основа банковского дела. Если принимаемый банком риск разумен и контролируется, а также находится в пределах финансовых возможностей и компетенции банка, то деятельность банка будет иметь успех.
Активы обязательно должны иметь достаточную степень ликвидности, чтобы в случае необходимости покрыть отток средств, расходы и убытки и при этом еще обеспечить для акционеров определенный размер прибыли. Основа достижения этих целей - это продуманная политика банка по принятию рисков и управлению ими. Рациональное управление кредитной деятельности также влияет на национальную политику посредством правильного распределения ограниченных финансовых ресурсов для экономического роста и уменьшения убытков для экономики.

В современных условиях управление кредитными рисками получило особое внимание. Для предотвращения повторного ухудшения качества активов банки должны совершенствовать управление рисками. Реформы и перспектива сокращения влияния государства на банковскую деятельность предполагают большую автономию и ответственность банков. С этим связана новая роль банков в перспективе способствовать внедрению финансовой дисциплины в сфере предприятий путем продуманного предоставления кредитов. Поэтому банковская политика на сегодняшний день направлена на расширение объема навыков управления кредитами, разработки путей ее осуществления.

Рекомендуем скачать другие рефераты по теме: оформление диплома, курсовая работа на тему предприятие.



Предыдущая страница реферата | 2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 | Следующая страница реферата

Поделитесь этой записью или добавьте в закладки