Предыдущая страница реферата | 7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17 | Следующая страница реферата

Цели, исходя из которой формируется кредитный портфель [а) обеспечить прибыльность, контроль за уровнем риска и соответствие требованиям, выдвигаемым регулирующими органами; б) указание признаков хорошего кредитного портфеля: видов кредитов, сроков их погашения, размеров и качества кредитов; в) оптимальные требования к качеству кредитов должны способствовать увеличению капитала банка, т.е. если стандарты чрезмерно мягки, то преимущества от расширения объема ссуд окажутся безнадежно подорванными из-за потерь, если же стандарты чрезмерно жестки, то объем ссуд, круг клиентов, процентный и комиссионный доходы будут слишком малы].

Описание полномочий в области выдачи кредитов, которыми наделен каждый конкретный кредитный инспектор и кредитный комитет (максимальная сумма и вид кредита, который может быть одобрен конкретным сотрудником, и необходимые подписи).

Обязанности по передаче прав и предоставлению информации в рамках кредитного управления.

Практика ходатайства, проверки, оценки и принятия решений по кредитным заявкам клиентов.

Необходимая документация, прилагаемая к каждой кредитной заявке, а также документация, которая должна храниться в кредитном деле (финансовая отчетность, договоры гарантии и залога и т.д.).

Права сотрудников банка с детальным указанием того, кто отвечает за хранение и проверку кредитных дел.

Основные правила приема, оценки и реализации кредитного обеспечения.

Описание политики и практики установления процентных ставок и комиссий по кредитам, условий погашения кредитов.

Описание стандартов качества, применяемых ко всем кредитам.

Указание максимального размера кредитных вложений (т.е. максимально допустимого уровня соотношения кредитных вложений и совокупных активов).

Описание обслуживаемого банком региона, куда должна осуществляться основная часть кредитных вложений.

Описание практики выявления, анализа и разрешения ситуаций, связанных с проблемными кредитами.

Описание кредитов, которые банк не должен выдавать (спасибо, но мы в этом не участвуем).

Описание наиболее привлекательных кредитов.

Любые исключения из кредитной политики должны быть полностью документированы и содержать объяснение тех причин, по которым подобное исключение было сделано.

Основные ограничения: 1) банкам зачастую запрещается предоставлять ссуды, обеспеченные их собственными акциями; 2) размер ипотечных кредитов не может превышать размер капитала и прибыли банка или 70% совокупного остатка по счетам; 3) размер кредита на одного заемщика обычно не может превышать 15% суммы капитала и прибыли банка (и 25%, когда подобный кредит предоставляется под легкореализуемое на рынке обеспечение); 4) кредиты сотрудникам банка на цели, отличные от оплаты обучения или приобретения дома ограничены суммой в 2,5% капитала и 25 тыс. долл. нераспределенной прибыли банка или суммой в 100 тыс. долл.

“Точечный” и “ковровый” подходы к оценке кредитного риска: Роуз по физическим лицам, международные системы рейтингования, национальные и внутрибанковские рейтинги.

[кредитор - “осторожный собственник”]

РЕЙТИНГОВЫЕ ОЦЕНКИ

Однажды Учителя спросили: “Вы просветленный?”. На что он ответил вопросом вполне в духе Эйнштейна: “Относительно чего?”.

ПРОЦЕНТНЫЙ РИСК: ОБЗОР

Процентный (курсовой) риск - риск того, что цена ценной бумаги упадет из-за роста нормы процента. Поскольку банковское дело предполагает игру на процентных ставках, то возможность не угадать будущие значения процента как раз образуют источник процентного риска.

Неустойчивость процентных ставок внесла беспорядок в работу менеджеров по управлению банковскими активами, особенно по управлению портфелями инвестиций в правительственные облигации и другие обращающиеся на рынке ценные бумаги. Когда процентные ставки достигли рекордно высокого уровня, рыночная стоимость находящихся у банков облигаций стремительно снизилась, что привело к значительным убыткам многих банковских фирм. Это наглядный пример того, что аналитики называют рыночным риском. При росте процентных ставок рыночная стоимость ценных бумаг с фиксированным доходом и кредитов под фиксированный процент уменьшается и банк, который вынужден продавать подобные активы в условиях роста ставок, понесет убытки. Напротив, снижение процентных ставок увеличивает стоимость ценных бумаг с фиксированным доходом и кредитов под фиксированный процент, и их продажа приведет к приросту капитала.

Рекомендуем скачать другие рефераты по теме: сочинение язык, доклад по биологии.



Предыдущая страница реферата | 7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17 | Следующая страница реферата

Поделитесь этой записью или добавьте в закладки