Рефераты | Рефераты по эргономике | Финансовые риски |
99,0% |
1,0% |
2,52 |
||
|
3 SD |
99,865% |
0,135% |
0,34 |
1 раз в три года |
|
|
3,291 SD |
99,9% |
0,1% |
0,252 |
1 раз в четыре года |
|
|
3,774 SD |
99,992% |
0,008% |
0,02 |
1 раз в пятьдесят лет |
|
|
4 SD |
99,994% |
0,003% |
0,00756 |
1 раз в 132 года |
|
|
5 SD |
99,999994% |
0,000003% |
0,00000756 |
7,56 раз в миллион лет - банки столько не живут |
Кроме того, согласно неравенству Чебышева при любом типе распределения не менее 88% его значений будут в диапазоне +- 3SD.
Очевидно, что банк, планирующий свою деятельность на срок более 3-х лет, примет в качестве максимального значения риска ликвидности величину не менее 3-х, но и не более 4-х SD. Исходя из практики расчета природных форс-мажорных явлений - понятия “большого шторма” раз в 50 лет - логично предложить вероятность исполнения обязательств 99,992%, что эквивалентно 3,774 SD.
(3)
(4)
Кризис 17-го августа можно и нужно рассматривать как потерю ликвидности Центральным Банком России по доллару США.
ОРГАНИЗАЦИЯ ЛИКВИДНОСТИ
Определить и утвердить стратегию и политику управления ликвидностью: приоритетное направление - скорость проведения собственных и клиентских платежей. Безальтернативные приоритеты: 1) безотлагательное обеспечение потребностей Банка (его клиентов) в ликвидных средствах; 2) большая часть ресурсов Банка предназначается для удовлетворения клиентского спроса на ликвидные средства, меньшая часть - для достижения желаемой прибыльности Банка. Сломать существующее отношение Управляющих к проведению клиентских платежей. Проведя соответствующее исследование (по направлению и объемам финансовых потоков, сезонности квартальной и месячной (выплата заработной платы и авансовых платежей), структуре клиентуры Банка, налоговому календарю, среднему ежедневному объему платежей за последние две недели, графиков выдачи коммунальными службами счетов на оплату коммунальных платежей, оплаты Банком расходов по привлечению и на прочие операции (процентные и непроцентные расходы собственно Банка, предъявление к оплате крупных депозитных сертификатов и т.д.), назначить неснижаемый норматив для каждого ОСБ (приблизительно не менее 2-2,5% от остатка “горячих” денег) и совершенно однозначно, под личную ответственность Управляющих, потребовать соблюдения ими этого норматива. На первых порах провести кампанию по сбору информации от клиентов по задержкам платежей, жестко разбираясь с каждым случаем. Каждый клиент ОСБ в договоре на открытие счета в обязательном порядке должен получать полный набор реквизитов всех имеемых у Банка иногородних счетов (т.е. должен иметь ясное представление, как ему удобнее получить средства из другого региона). “Засланные казачки”.
Судный день - день, когда банк выдает ссуду
