Предыдущая страница реферата | 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 | Следующая страница реферата

• стоимость бумаг, не имеющих признаваемой биржевой котировки, не должна превышать 10% (чтобы ценная бумага имела признаваемую котировку, в течение 10 торговых дней по ней должно пройти минимум 10 сделок на общую сумму не менее 500 000 руб.);

• стоимость ценных бумаг, не включенных в котировальные списки, может составлять не более 50% стоимости активов.

Портфели интервальных фондов акций могут быть более разнообразны. От них ФСФР требует, чтобы:

• облигации составляли не более 40% стоимости активов;

• не менее 2/3 рабочих дней в течение квартала стоимость акций в портфеле составляла не менее 50% от стоимости активов;

• стоимость ценных бумаг одного эмитента не превышала 15% активов;

• стоимость бумаг, не имеющих признаваемой биржевой котировки, не превышала 50% стоимости активов;

• стоимость акций и облигаций, не включенных в котировальные списки, может составлять не более 80% стоимости активов.

Требования регулятора

Требования к структуре активов индексных ПИФов:

• в портфель фонда можно включать лишь бумаги, входящие в структуру индекса;

• не менее 2/3 рабочих дней (в течение месяца для открытого фонда и квартала для интервального) стоимость ценных бумаг должна составлять не менее 85% от СЧА;

• отклонение доли бумаг одного эмитента в портфеле фонда от их доли в структуре индекса не должно превышать 3%;

• стоимость бумаг одного эмитента не должна превышать 30% СЧА фонда;

• стоимость бумаг, не имеющих признаваемой биржевой котировки, не должна превышать 10% от СЧА для открытых ПИФов и 50% – для интервальных.

Соотношение доходности и риска некоторых открытых ПИФов за год с 1 марта 2006 г. по 28 февраля 2007 г. (Коэффициент доходность/риск)

ОТКРЫТЫЕ ФОНДЫ ОБЛИГАЦИЙ

Ак Барс – Консервативный -0,05

Астерком – Фонд облигаций -0,02

Ермак – Фонд облигаций 0,04

Совершенный 0,08

МДМ – Мир облигаций 0,13

РТК-Инвест Облигации 0,24

Глобэкс – Фонд облигаций 0,30

Аванпост 0,32

Тольятти-Инвест Облигаций 0,39

Рекомендуем скачать другие рефераты по теме: дипломная работа методика, доклады бесплатно.



Предыдущая страница реферата | 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 | Следующая страница реферата

Поделитесь этой записью или добавьте в закладки