Рефераты | Рефераты по информатике, программированию | Формирование инвестиционного портфеля |
Доказательство:
Преобразуем левую часть следующим образом:
Здесь можно воспользоваться условием выполнения теоремы Куна-Таккера:
Требуемое неравенство непосредственно вытекает из последнего соотношения.
Следствие. Пусть x0, x0(q ) - оптимальные точки задачи (3.5.1) с некоторым множеством индексов Á и вспомогательной задачи поиска минимума на многообразии (3.5.4). Тогда имеет место неравенство:
Доказательство. Так как x0, x0(q ) удовлетворяют условиям Куна-Таккера, то выполняется неравенство Леммы 1:
В силу особенностей решений x0, x0(q ) правую часть неравенства можно записать в виде
