Оптимального
варианта не найдено
Критерий Сэвиджа
В
соответствии с критерием Сэвиджа в качестве оптимальной выбирается такая
стратегия, при которой величина риска принимает наименьшее значение в самой
неблагополучной ситуации:
Здесь
величину W можно трактовать как максимальный дополнительный выигрыш, который
достигается, если в состоянии Vj вместо варианта Ui выбрать другой, оптимальный
для этого внешнего состояния, вариант.
Соответствующее
критерию Сэвиджа правило выбора следующее: из каждого элемента матрицы решений
[Wij] вычитается наибольший результат max Wij соответствующей строки. Разности
образуют матрицу остатков. Эта матрица пополняется строкой наименьших разностей
Wir. Выбирается тот вариант, в столбце которого стоит наибольшее значение.