0
|
Опыт мониторинга
|
0
|
-2
|
0
|
Min
|
-12
|
-9
|
-12
|
Max=-9
Следовательно, выбираем 2 вариант(Петров П.П.)
Критерий Гурвица
Согласно
критерию Гурвица выбирается такая стратегия, которая занимает некоторое
промежуточное положение между крайним пессимизмом и оптимизмом:
, где r
- коэффициент пессимизма, выбираемый в интервале [0,1].
Правило
выбора согласно этому критерию следующее: матрица решений [Wij] дополняется
столбцом, содержащим средние взвешенные наименьшего и наибольшего результатов
для каждой строки. Выбирается тот вариант, в строках которого стоят наибольшие
элементы Wir этого столбца.
При
r
= 1 критерий Гурвица превращается в критерий Вальда (пессимиста), а при r = 0
- в критерий азартного игрока. Отсюда ясно, какое значение имеет весовой
множитель r.
В технических приложениях правильно выбрать этот множитель бывает так же
трудно, как правильно выбрать критерий. Поэтому чаще всего весовой множитель r =
0.5 принимается в качестве средней точки зрения.
Критерий
Гурвица предъявляет к ситуации, в которой принимается решение, следующие
требования:
о
вероятности появления состояния Vj ничего не известно;
с
появлением состояния Vj необходимо считаться;
реализуется
лишь малое количество решений;
допускается
некоторый риск.