Рефераты | Рефераты по эргономике | Коллокационная модель прогнозирования количественных характеристик основных финансовых инструментов | страница реферата 10 | Большая Энциклопедия Рефератов от А до Я
Большая Энциклопедия Рефератов от А до Я
  • Рефераты, курсовые, шпаргалки, сочинения, изложения
  • Дипломы, диссертации, решебники, рассказы, тезисы
  • Конспекты, отчеты, доклады, контрольные работы


    • Рефераты | Рефераты по эргономике | Коллокационная модель прогнозирования количественных характеристик основных финансовых инструментов


    Рефераты | Рефераты по эргономике | Коллокационная модель прогнозирования количественных характеристик основных финансовых инструментов фондового рынка

    Коллокационная модель прогнозирования количественных характеристик основных финансовых инструментов фондового рынка




    Категория реферата: Рефераты по эргономике
    Теги реферата: возраст реферат, доклад по обществознанию
    Добавил(а) на сайт: Соломонов.



    Предыдущая страница реферата | 3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 |



    0,7417

    0,3709

    0,9345

    2,1177

    KXY( )

    0,6619

    0,3310

    1,0472

    2,3731

    По построенным ковариационным функциям, для различных интервалов  ( = 0, ..., 9) между моментами ti, tj, i = 1, ..., 9, j = 1, …, 9 рассчитаем соответствующие ковариационные матрицы:

    Рефераты | Рефераты по эргономике | Коллокационная модель прогнозирования количественных характеристик основных финансовых инструментов фондового рынка

    Рефераты | Рефераты по эргономике | Коллокационная модель прогнозирования количественных характеристик основных финансовых инструментов фондового рынка

    Обращая матрицу KXX и перемножая обратную матрицу Рефераты | Рефераты по эргономике | Коллокационная модель прогнозирования количественных характеристик основных финансовых инструментов фондового рынкана вектор центрированных значений переменной X, а затем, умножая произведение C =Рефераты | Рефераты по эргономике | Коллокационная модель прогнозирования количественных характеристик основных финансовых инструментов фондового рынкаX на матрицу KYX, получим центрированные значения прогнозов переменной Y на моменты

    t = 1, …, 9, соответствующие периоду исследования (с 1984 по 1992 г.). Добавляя к центрированным значениям прогнозов среднее по выборке Рефераты | Рефераты по эргономике | Коллокационная модель прогнозирования количественных характеристик основных финансовых инструментов фондового рынкаи вычисляя отклонения прогнозов от истинных значений переменной, найдем сумму квадратов отклонений (табл. 4).

    Таблица 4

    t

    Yt

    Рефераты | Рефераты по эргономике | Коллокационная модель прогнозирования количественных характеристик основных финансовых инструментов фондового рынка

    et

    Рефераты | Рефераты по эргономике | Коллокационная модель прогнозирования количественных характеристик основных финансовых инструментов фондового рынка

    1

    16,39

    9,232

    7,158

    51,232


    Рекомендуем скачать другие рефераты по теме: оценка курсовой работы, конспект урока по русскому языку.



    Предыдущая страница реферата | 3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 |




    Поделитесь этой записью или добавьте в закладки

       

    Категории:



    Разделы сайта




    •