Коллокационная модель прогнозирования количественных характеристик основных финансовых инструментов фондового рынка
Категория реферата: Рефераты по эргономике
Теги реферата: возраст реферат, доклад по обществознанию
Добавил(а) на сайт: Соломонов.
Предыдущая страница реферата | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | Следующая страница реферата
Формулы (10) и (14) называются средним квадратическим прогнозом или коллокацией [1] и представляют собой аналог формулы прогноза Колмогорова–Винера, известной из теории стохастических процессов. И как показано выше, вся методика линейного прогноза сводится к простейшим матричным операциям.
Используя данные временных рядов по годовым доходностям долгосрочных облигаций корпораций США и доходностям рыночного портфеля (портфеля, включающего акции 500 фирм и выбранного корпорацией Standard & Poor's для характеристики рынка в среднем) за период исследования (с 1984 по 1993 г.) [2], выполним сравнительный анализ результатов прогнозирования, полученных при помощи парной регрессионной модели и модели коллокации (табл. 1).
Таблица 1
|
t |
Год |
Долгосрочные облигации корпораций Yt, % |
Портфель обыкновенных акций Xt, % |
||||
|
1 |
1984 |
16,39 |
6,27 |
||||
|
2 |
1985 |
30,90 |
32,16 |
||||
|
3 |
1986 |
19,85 |
18,47 |
||||
|
4 |
1987 |
-0,27 |
5,23 Рекомендуем скачать другие рефераты по теме: оценка курсовой работы, конспект урока по русскому языку. Предыдущая страница реферата | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | Следующая страница реферата Поделитесь этой записью или добавьте в закладкиКатегории: |