Рефераты | Рефераты по эргономике | Коллокационная модель прогнозирования количественных характеристик основных финансовых инструментов Коллокационная модель прогнозирования количественных характеристик основных финансовых инструментов фондового рынка Категория реферата: Рефераты по эргономике Теги реферата: возраст реферат, доклад по обществознанию Добавил(а) на сайт: Соломонов. Предыдущая страница реферата | 3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 | Следующая страница реферата
7	6,78	4,933	1,847	3,411
8	19,89	21,459	-1,569	2,462
9	9,39	10,436	-1,046	1,093
				246,760

Для прогнозирования доходности долгосрочных облигаций корпораций на 1993 г. Y93(t = 10) вектор значений ковариаций (14)

(-0,006 0,020 -0,036 -0,017 0,362 -1,346 2,578 0,370 -22,446),

вычисленный по моделям взаимных ковариационных функций (см. табл. 3), умножается на вектор C =X, в результате получается значение

,

и, таким образом, отклонение от истинного значения составляет

Y93 –= 13,19 – 14,903 = -1,71.

Продемонстрируем работу модели (14) для прогнозирования значений временного ряда – доходности долгосрочных облигаций корпораций США на 1992 г. и 1993 г. по данным за девять лет (с 1984 по 1992 г. включительно).

Элементы ковариационной матрицы KYY и вектора вычислим при помощи модели автоковариационной функции вида (19) с параметрами  = 0,7133,  = 1,5261 (см. табл. 3):

Рекомендуем скачать другие рефераты по теме: оценка курсовой работы, конспект урока по русскому языку.



Предыдущая страница реферата | 3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 | Следующая страница реферата

Поделитесь этой записью или добавьте в закладки