r-a
|
10.4
|
+
|
+
|
+
|
qr-(1-q)a
|
(1-q)r-qa
|
Оптимальной
по критерию является стратегия Ai0, для которой
.
Данный
критерий превращается в минимаксный критерий при = 0, в миниминный
критерий при = 1, в критерии Гурвица относительно рисков при (критерий
10.1).
Утверждение
4. При одном и том же коэффициенте оптимизма максиминно-максимаксные
критерии 9.3 и 9.4 эквиваленты соответственно минимаксно-миниминным критериям
10.3 и 10.4.
Доказательство.
Для критериев 10.3 и 9.3 имеем:
откуда
т.е.
показатель неоптимальности Di( ) будет минимальным для того значения i, для которого показатель оптимальности Hi( ) будет максимален. Таким
образом, эквиваленция 9.3 10.3 доказана.
Эквиваленция
9.4 10.4 доказывается аналогично. n
ПРИМЕР.
Рассмотрим игру с природой, в которой игрок А имеет возможность применить одну
из четырех стратегий А1, А2, А3, А4, а природа П может находиться в одном из
трех состояний П1, П2, П3 с вероятностями соответственно q1 = 0,7; q2 = 0,1; q3
= 0,2. Известны выигрыши (aij) игрока А. Найдем оптимальные стратегии по
рассмотренным выше критериям.
Выпишем
таблицы показателей игры и в дополнительных столбцах – показатели оптимальности
и неоптимальности для соответствующих критериев. При этом на основании
утверждений 1-4 из эквивалентных критериев будем рассматривать только один.