Формирование инвестиционного портфеля
Категория реферата: Рефераты по информатике, программированию
Теги реферата: bestreferat ru, реферат катастрофы
Добавил(а) на сайт: Альбертина.
Предыдущая страница реферата | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | Следующая страница реферата
2.Аналитический обзор
Для решения задач выпуклого программирования с линейными ограничениями могут применяться различные методы решения. Для построения таких методов используется как правило подход, предполагающий задачу квадратичного программирования в известном смысле расширением задачи линейного программирования.
Результатом применения такого подхода является группа методов основанных на простроении аппроксимации исходной квадратичной задачи последовательностью задач линейного программирования, а также различные обобщения линейного симплекс-метода на случай выпуклой функции-критерия.
Рассматриваемый в данной работе метод субоптимизации на многообразиях представляет собой результат совсем иного подхода к решению задачи квадратичного программирования. Процедура метода субоптимизации строится для более общего класса задач выпуклого программирования, причем указывается класс задач, для которых этот метод оказывается достаточно эффективным.
При этом задача квадратичного программирования оказывается частным случаем задачи выпуклого программирования, для которой метод субоптимизации позволяет свести решение исходной задачи к решению конечного числа систем линейных уравнений.
3. Теоретическая часть
3. Задача квадратичного программирования (непараметрический случай).
3.1 Постановка задачи:
Задачей квадратичного программирования будем называть задачу следующего вида:
|
|
(3.1.1) |
здесь x-вектор столбец размера n, C- вектор-строка размера 1´ n, D - матрица размера n´ n, симметричная и неотрицательно определенная (D ³ 0). b - столбец длины m. A - матрица размера m´ n, ранг ее равен m (R(A) = m).
Имеет место также условие неотрицательности компонентов вектора x:
x ³ 0.
Поскольку наличие компонента Cx не оказывает существенного влияния на результаты, изложенные в настоящей работе, будем без ограничения общности предполагать вектор C нулевым. В такой постановке задача принимает вид:
|
|
Предыдущая страница реферата | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | Следующая страница реферата Поделитесь этой записью или добавьте в закладкиКатегории: |
