Из
этой таблицы видно, что стоящие в первой строке стрелки, обозначающие поведение
функций игры в зависимости от выигрышей а, соответствуют первому значку в
названии критерия: max – Ú , min – Ø , ,max – Ú , min –
Ø . А стрелки во второй строке, обозначающие поведение функций игры в
зависимости от рисков r , противоположны стрелкам первой строки.
Критерии максимизации взвешенного среднего показателя оптимальности стратегий.
Функция
игры L(a, r, q) должна неубывать по выигрышу a и невозрастать по риску r :
L(a, r, q) Ú по а; Ø по r. (10)
Показатели
оптимальности стратегий Ai0 определяются следующим образом:
(11)
где
Lij = L(aij, rij, qj) – показатели игры.
По
определению оптимальной является стратегия Ai0, максимизирующая показатель оптимальности
Li:
В
качестве функций игры L(a, r, q), удовлетворяющих условиям (10), можно взять
функции:
7.1. L(a, r, q) = qa;
Рекомендуем скачать другие рефераты по теме: цель реферата, ответы по контрольной.